Qual é uma boa expectativa para um sistema de negociação

Qual é uma boa expectativa para um sistema de negociação
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O que faz um sistema de negociação eficaz e lucrativo.
O que devo apontar para alcançar um sistema comercial eficaz e rentável? Devo procurar obter uma porcentagem de negociações vencedoras o mais possível (ou seja, 100% de negociações vencedoras)?
Também qual porcentagem de retorno devo apontar para cada ano?
Planejo principalmente negociar ações individuais no mercado australiano usando análises fundamentais e técnicas.
Para alcançar um sistema de negociação eficaz e rentável, você deve apontar para uma Pontuação de Expectativa positiva. Quanto maior a Pontuação de Expectativa, mais rentável o sistema.
Esse valor é um valor de expectativa anualizado que produz um número objetivo que pode ser usado na comparação de vários sistemas de negociação. Em essência, o Expectancy Score é uma combinação da Expectativa do sistema de negociação - quanto você espera ganhar de cada comércio por cada dólar que você arrisque por comércio e Oportunidade - com que frequência sua estratégia negocia.
Imaginemos que temos dois sistemas de negociação que possuem dois valores de Expectativa diferentes:
O Sistema de Negociação # 1 tem uma Expectativa de 0.25 Trading System # 2 tem uma expectativa de 0,50.
No valor nominal, o Sistema de Negociação # 2 parece mais rentável, no entanto, se cada sistema arriscasse US $ 500 em cada comércio e o Sistema # 1 produzisse uma média de 5 transações por semana, enquanto o Sistema # 2 produzia apenas uma média de uma troca por semana, então a Expectativa semanal Pontuação ou Rentabilidade para cada sistema seria:
Assim, o Sistema de Negociação # 1 seria mais lucrativo.
Então, como podemos resolver o Expectancy de um sistema comercial?
Simplesmente usamos a fórmula:
Expectativa = (Probabilidade de ganhar * vencedora média) - (Probabilidade de perda * Perda média)
Então, se você tem um Sistema de Negociação que ganha com freqüência, diga 80% do tempo, mas porque você está nervoso de um comércio vencedor se transformando em um comércio perdedor, você reduziu seus lucros com um lucro médio de US $ 200. Mas, ao mesmo tempo, você deixa suas perdas correrem para permitir que elas se transformem em vencedoras, e você finalmente morda a bala e vende uma vez que sua perda atinge uma média de US $ 1.000.
Sua Expectativa para este sistema = (0.80 x $ 200) - (20% x $ 1.000) = $ 160 - $ 200 = - $ 40.
Isso significa que se espera que você perca US $ 40 cada vez que você fez uma troca (em média).
Por outro lado, você começa um novo Sistema de Negociação que ganha menos da metade do tempo, diga 40% do tempo, e você deixa seus lucros funcionar com um lucro médio de US $ 1.500. Mesmo que seus negócios perdidos sejam mais do que seus negócios vencedores, você mantém suas perdas baixas para uma média de US $ 500.
Sua expectativa para o sistema 2 = (0.40 x $ 1.500) - (0.60 x $ 500) = $ 600 - $ 300 = $ 300.
Isso significa que espera-se que você faça $ 300 cada vez que você fez um trade (em média).
Um bom livro para ler mais sobre Sistemas de Negociação, Dimensionamento de Posição e Expectativa é Trade Your Way to Financial Freedom por Van Tharp. Aqui também é outro link que você pode obter mais informações sobre Expectancy.
A Expectativa do seu Sistema de Negociação também o ajudará a definir suas metas de retorno anual.
Eu, pessoalmente, comecei uma nova Estratégia de Negociação no início de setembro e estou apontando para um retorno de 100% em uma conta geared. Sem a engrenagem, eu teria apontado para cerca de 25%. Também estou negociando ações australianas, mas através de uma conta CFD com margens variando de 5% a 30%. Eu tomei uma abordagem conservadora ao usar uma margem média de 25%, e é assim que eu converto o retorno de 25% (não orientado) para 100% de retorno (geared).
Comecei com US $ 10.000 e, até agora, levei 44 negócios em 3,5 meses (ou 15 semanas) com média de 2,93 negócios por semana. (O comércio é a abertura eo fechamento de uma posição).
Estes são meus resultados até agora:
Taxa de vitória = 22/44 = 50%
Ganho médio = $ 419.
Perda média = $ 232.
Expectativa = (0.50 x $ 419) - (0.50 x $ 232) = $ 209.50 - $ 116 = $ 93.50 por comércio.
Pontuação de Expectativa = $ 93.50 x 2.93 / semana = $ 274 por semana.
O meu retorno até agora em 3,5 meses é de cerca de 40% e, se eu multiplicar US $ 274 por 50 semanas (permitindo 2 semanas durante o Natal / Ano Novo para não negociar), meu retorno anual nesta fase deve ser de $ 13,700 / $ 10,000 x 100% = 137%. Então estou bem no caminho do cumprimento do meu destino de retorno de 100% ao ano. (A propósito, eu também acabei de passar pela minha retirada máxima há 3 semanas de 10,8%. Meu objetivo é tentar manter os descontos para um máximo de 15%).
Há uma série de métricas que você pode observar, mas, no final, as principais coisas que você precisa entender sobre o seu sistema são:
taxa de sucesso: porcentagem de negociação vencedora relação vitória / perda (ganho médio / perda média)
Observe que a taxa de sucesso não precisa ser alta, pois você só pode ganhar 20% do tempo, mas, em média, ganha US $ 100 quando você ganha e só perde $ 10 quando você perder.
Se o seu sistema tiver períodos longos de retirada (uma estratégia de compra e retenção simples pode ser comercializada abaixo do máximo de todos os anos), pode ser difícil manter-se a longo prazo, então você precisa se certificar de que isso está alinhado com sua capacidade de ser paciente.
Duas métricas que podem ser úteis a esse respeito são:
redução máxima: tempo máximo de perda de cima para baixo para a recuperação: quanto tempo demora para se recuperar das retiradas.
Você não pode falar sobre retornos sem mencionar riscos. Uma estratégia que pode retornar 50% ao ano, mas também pode retornar -80% de vez em quando pode ou não ser apropriada ao seu apetite de risco. Em geral, quanto maior o retorno, maior o risco. Uma medida disso é o índice de Sharpe, que é calculado aproximadamente como o retorno anualizado da estratégia dividido pela sua volatilidade. 2 é um bom Sharpe - algumas estratégias de alta freqüência podem ter razões Sharpe tão altas como 5-10.
Ao testar sua estratégia, a menos que seja com dinheiro real, certifique-se sempre de não subestimar as falhas típicas. Com backtests:
Certifique-se de usar apenas dados que estariam disponíveis (comprar no open com base no preço fechado não é possível - eu vi backtests fazendo exatamente isso de várias formas disfarçadas) corolário: com análise técnica, é melhor fazer testes de computador mas se você fizer um teste manual olhando cartas, é fácil dizer "Eu teria comprado / vendido aqui porque XYZ" (cruzamento médio móvel ou o que quer que seja seu sistema). Há uma série de viés de retrospectiva nesta abordagem e a única maneira correta de fazê-lo é re-executar a barra de gráfico por barra e tomar decisões sem ver o que se segue (o que também significa que só pode ser feito em gráficos que você nunca visto antes). não se esqueça dos custos de negociação: as comissões e o deslizamento evitam a sobreposição: quanto mais regras você adiciona ao seu sistema, mais provável será bom repetir o passado e o mal ao prever o futuro.
Compreenda as estatísticas por trás do desempenho e certifique-se de saber como separar a sorte da habilidade.
Deixe-me dar-lhe um exemplo: se eu calcular o desempenho médio por mês da S & amp; P 500 nos últimos 50 anos, haverá um mês que tem a média mais alta (por exemplo, abril) e um mês com a pior média (digamos Setembro). Isso é muito provável apenas aleatório e a probabilidade de que o padrão no futuro seja provavelmente muito fraco. Derivar um sistema de comércio dessa observação não é provável que o torne rico.
O teste de significância estatística pode ser muito importante dependendo do tipo de sistemas que você planeja usar. Uma medida típica é feita usando um t-stat ou p-value.

Determinando a expectativa em sua negociação.
Os comerciantes precisam ter uma compreensão sólida e realista do que eles esperam no futuro, e especificamente quais os retornos que eles esperam produzir em termos de lucros. Eu pergunto aos comerciantes o tempo todo que tipo de retornos ou tiragens que esperam em sua conta e um número surpreendente dizem que eles não têm idéia ou me dão seus objetivos em vez de retornos planejados a longo prazo. Eles querem ser rentáveis, mas não entendem como uma série de negócios podem afetar o valor geral do portfólio. Esse tipo de negociação sem expectativas planejadas e regras é uma grande barreira para o sucesso.
Então, qual é o problema de não saber o que esperar?
Comércio aleatório.
Muitos comerciantes têm uma propensão para negociação aleatória. Esses tipos de comerciantes parecem estar pescando oportunidades. Eles podem ter um comércio ou dois de outra pessoa que viram em um fórum ou boletim informativo, ou podem estar entrando em negociações sem um procedimento de controle de risco firme no local. Eles tendem a "esperar e ver o que acontece". Geralmente, o que acontece é um período de indecisão, perda e frustração intestinal.
Engano dos custos de negociação.
A segunda questão com que estes comerciantes lidam com a falta de compreensão dos custos do sistema ou da estratégia. Costumo me referir a isso como "miopia comerciante" ou "visão em túnel". Esses comerciantes se concentram em um comércio por vez e não estão pensando em amanhã, nem nas negociações do próximo mês, e não entendem os custos que podem afetar os resultados na longo prazo.
Nesta seção, abordaremos essas questões e atravessaremos o processo de desenvolvimento de uma expectativa precisa para uma estratégia de negociação.
Qual é a expectativa?
A expectativa é o que parece. Isso ajuda você a entender como os vencedores, perdedores, ganhos e perdas estão relacionados um ao outro no longo prazo. Este processo ajuda você a entender o que seus lucros do sistema de negociação deve ser, e ajuda a validar seu teste de retorno.
Nesta lição, desenvolveremos a expectativa em três etapas. Primeiro, você calculará seus índices de ganhos e perdas. Em segundo lugar, você calculará sua relação de recompensa para risco. Finalmente, você combinará os dois números em uma relação de expectativa. Essa informação ajudará a entender o que você pode esperar no futuro.
Passos para o desenvolvimento da expectativa.
1. Calcule seu índice de ganhos e perdas.
2. Calcule sua relação de recompensa para risco.
3. Combine esses dois índices em uma relação de expectativa.
Razões de perda e perda.
Este é um número simples para calcular. Primeiro, do seu período de teste de volta, somar o número total de negócios que teriam sido feitos. Em seguida, totalize o número de negociações vencedoras desse conjunto. Finalmente, divida o número de negociações vencedoras pelo número total de negócios. Isso lhe dá sua relação de vitória. Imagine que você tenha uma estratégia que você testou mais de 150 negócios totais com uma proporção de ganhos de 28%. Isso significa que o sistema resulta em um comércio rentável 28% do tempo e perdedores 72% do tempo. As taxas de ganhos e perdas são calculadas assim:
(42 vencedores totais) / (150 negócios totais) = relação de ganhos de 28%.
100% & # 8211; (Relação de ganhos de 28%) = taxa de perdas de 72%.
Isso pode parecer muito baixo, mas, à medida que continuamos, vemos que isso não significa que o sistema não seja lucrativo.
Taxa de recompensa para risco.
Este é também um número relativamente simples para calcular. O rácio de risco para recompensar, portanto, é simplesmente o tamanho médio de um comércio lucrativo dividido pelo tamanho médio de uma troca perdedora. Imagine que em sua estratégia comercial seus vencedores sejam 5 vezes maiores do que seus perdedores. Isso fará sua recompensa para risco 5.
(Tamanho do vencedor de $ 500) / ($ 100 Tamanho do perdedor) = 5.
Taxa de expectativa.
Neste ponto, podemos combinar esses dois números para criar um índice de expectativa. Este é um processo simples de multiplicação da razão de recompensa para risco (5) pela porcentagem de negócios vencedores (28%) e subtraindo a porcentagem de negociações perdidas (72%), que é calculado assim:
(Relação de Risco / Rácio de Renda x ganhos) & # 8211; Taxa de perdas = taxa de expectativa.
Superficialmente, isso significa que, em média, você espera que os negócios desta estratégia sejam retornados .68 vezes o tamanho de seus perdedores. Isso é importante por dois motivos: primeiro, pode parecer óbvio, mas você sabe imediatamente que você tem um retorno positivo. Em segundo lugar, agora você tem um número que você pode comparar com outros sistemas candidatos para tomar decisões sobre quais você emprega.
É importante lembrar que qualquer sistema com uma expectativa superior a 0 é lucrativo usando dados passados. A chave é encontrar um que será lucrativo no futuro.
Você também pode usar esse número para avaliar a eficácia das modificações neste sistema.
Outros fatores.
A expectativa é um fator importante, mas há três considerações fundamentais que são importantes a serem observadas ao desenvolvê-lo:
1. Custos de negociação Existe um método simples para ajudar a compreender melhor os efeitos dos custos de negociação no seu sistema. Reduza os ganhos em seus vencedores pelo montante dos custos de negociação e aumente seus perdedores da mesma forma. Como mencionei em uma seção anterior, também é bom assumir uma certa quantidade de deslizamento durante a entrada. Em outras palavras, nunca assuma que as coisas funcionem perfeitamente em seus negócios.
2. Posicionamento de tamanho. Aqui, você precisa começar a trabalhar para entender como a expectativa funciona com o dimensionamento da posição. Um índice de expectativa pode parecer bom, mas sem dimensionamento de posição adequado e consistente (uso de alavancagem, margem e tamanho do lote), seu desempenho atual ainda pode ser ruim. Vamos falar sobre o dimensionamento da posição com mais detalhes novamente.
3. Resultados históricos versus futuros É importante salientar que, quando você está construindo e testando um sistema inicialmente, você confia em dados muito falíveis. Os dados passados ​​são certamente úteis, e é a melhor alternativa quando você está desenvolvendo uma idéia. No entanto, o passado NÃO é uma indicação do que acontecerá no futuro. Você provavelmente não verá resultados perfeitamente consistentes com o que você viu no passado durante o período de teste. Isso simplesmente não acontece.
Em vez de invalidar sua análise de expectativa, no entanto, acho que isso torna ainda mais importante.
A expectativa é uma ótima maneira de comparar e analisar estratégias e modificações de estratégias. É uma verificação sólida da viabilidade da própria estratégia. Se o seu índice de expectativa é negativo, você não deve negociar a estratégia.
A expectativa também serve para um propósito de planejamento importante. Eu sempre comparo o desenvolvimento de uma relação de expectativa com a lista de verificação pré-vôo que um piloto usa antes da decolagem. Se você é capaz de responder todas as perguntas necessárias para uma relação de expectativa, então você fez um bom planejamento. Se um dos seus fatores de negociação estiver em branco, ou apenas uma estimativa, você precisa solidificá-lo antes de executar em seu sistema.
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Expectativa.
A expectativa de um sistema de negociação de ações deve ser positiva se você deseja obter lucro.
Las Vegas. Ótima comida, meninas de shows e uma empresa de jogos de azar de vários bilhões de dólares. O dinheiro gerado pelos casinos é apenas acompanhado pelos lucros em Wall Street. E os lucros de ambos são baseados em probabilidades matemáticas.
Os casinos ganham dinheiro porque "as probabilidades" ou a expectativa de um jogo estão no favor da casa. Isso significa que se você jogar o suficiente, o casino ganha. No curto prazo, o casino sabe que pode ganhar ou perder. Mas se você jogar o suficiente, a casa sempre ganha. Os casinos aumentam seus lucros, oferecendo jogos que são completados em um curto período de tempo - um rolo de dados, uma rotação de uma roda ou alguns cartões entregues.
Como observa o Dr. Van K. Tharp:. seu sistema comercial deve ter uma expectativa positiva e você deve entender o que isso significa. O viés natural que a maioria das pessoas tem é ir para sistemas de alta probabilidade com alta confiabilidade. Todos nós temos esse viés que você precisa estar certo. Nos ensinamos na escola que 94 por cento ou melhor é um A e 70 ou abaixo é um fracasso. Nada além de 70 é aceitável. Todos estão à procura de sistemas de entrada de alta confiabilidade, mas sua expectativa é a chave. E a verdadeira chave da expectativa é como você sai dos mercados e não como você entra. Como você tira lucros e como você sai de uma posição ruim para proteger seus ativos. A expectativa é realmente o valor que você vai fazer na média por dólar arriscado. Se você tem uma metodologia que faz você 50 centavos ou melhor por dólar arriscado, isso é excelente. A maioria das pessoas não. Isso significa que se você arriscar US $ 1.000 que você fará na média de US $ 500 para cada comércio - isso é uma média de vencedores e perdedores juntos.
Nassim Taleb diz desta maneira: "Em algumas estratégias e situações de vida, diz-se, uma joga dólares para ganhar uma sucessão de centavos. Em outros, arrisca-se a uma sucessão de centavos para ganhar dólares. Embora se pense que a segunda categoria seria seja mais atraente para investidores e agentes econômicos, temos uma evidência esmagadora da popularidade do primeiro ".
O que isso tem a ver com os sistemas de negociação?
Queremos que as probabilidades de um comércio nos favorecer - expectativa. Queremos muitas negociações - oportunidade. Queremos virar para que possamos combinar os lucros - tempo de espera.
O que nós, como comerciantes, precisamos fazer é tornar-se a casa. As probabilidades de nossa negociação devem nos favorecer, precisamos de um número razoável de negócios durante o ano e as negociações devem ser concluídas em um prazo razoável para que a composição seja efetiva.
A expectativa é simplesmente o produto da sua porcentagem de lucro por vitória e sua taxa de vitoria menos o produto de sua porcentagem de perda por perda e sua taxa de perda. Por exemplo:
A expectativa é de 2,0% por comércio, ou (6% x 60%) - (4% x 40%).
Isso significa que, em um comércio médio, 2% do dinheiro negociado é seu para manter. Isso é melhor que um casino que recebe no blackjack. Agora, isso pode não parecer muito dinheiro. Se o seu comércio médio é de US $ 10.000 - 2% é lucro de US $ 200 por comércio. Se você tem 300 negócios por ano, então você tem um lucro de US $ 60.000 por ano com um comércio médio de apenas US $ 10.000. Isso nem sequer inclui os lucros se você agravou o comércio médio.
Se você explorar a fórmula de expectativa, você notará que não há um conjunto de números que poderiam dar uma expectativa positiva, mas um número infinito de conjuntos e, portanto, um número infinito de sistemas de negociação que poderiam ser lucrativos.
Dado que, é possível desenvolver sistemas em que o stop loss seja maior que os lucros. A perda de paradas é acadêmica, desde que sua expectativa de lucro seja positiva.
Aqui está outro exemplo: podemos usar uma perda de stop de 20% e um objetivo de lucro de 5% e sair com a mesma expectativa exacta de 2%, desde que minha taxa de vitória seja alta o suficiente! Uma taxa de ganhos de 88% neste exemplo renderia 2,0%, o resultado de (5% x 88%) - (20% x 12%).
Ou, você poderia chegar a uma expectativa positiva com uma taxa de vitoria muito baixa. Um dos números de expectativa mais famosos vem de William O'Neil, defensor do sistema CANSLIM e fundador do Investors Business Daily. Se usarmos seus números de parada e alvo de 8% e 20% e sua taxa de ganhos publicada de 30%, a expectativa pode ser calculada como sendo: (20% x 30%) - (8% x 70%) ou + 0.4% .
A linha inferior é: a expectativa deve ser positiva se desejar lucrar ao longo do tempo. Nunca use um sistema com uma expectativa zero ou negativa. Você não vai ganhar. Você não pode vencer a casa durante uma longa série de apostas ou trades. Seja a "Casa".
Não importa qual seja sua expectativa, você não ganhará muito dinheiro, a menos que você tenha muitas oportunidades para negociar. Mais uma vez, a analogia do cassino. O casino só pode fazer 1-2% por mão de blackjack, mas eles transferem essas mãos muito rapidamente - 30 a 40 mãos por hora. Jogue blackjack o tempo suficiente e você perderá mais de 40% do seu dinheiro por hora! Não é de admirar que eles possam oferecer esses comps maravilhosos.
Agora sabemos como criar um método, pelo menos no papel, com uma expectativa positiva. Digamos que desenvolvemos um sistema com 8% de expectativa, mas se o sistema só produzisse um comércio por ano, qual seria o bem? Podemos também colocar o dinheiro em uma conta de poupança. Ou, se tivéssemos um método que produza 0,2% por comércio, você pode passar por isso? Mas e se esse sistema gerasse 1.000 negócios por ano? 1.000 vezes, 0.2% se torna dinheiro sério em um tempo muito curto.
A área mais negligenciada de negociação é o "período de retenção". Para ganhar dinheiro, você deve ter um sistema que gere uma expectativa positiva e muitas oportunidades. Mas você deve ter acesso ao seu dinheiro. Se o tempo de espera do seu comércio é muito longo, você não pode aproveitar todas ou mesmo a maioria de suas oportunidades. Seu dinheiro de negociação ou poder de compra está sempre amarrado, porque você precisa esperar muito para fechar seus negócios.
Tempo de analogia de cassino. Se as chances de casa no Blackjack forem de 2,5%, isso significa para sempre uma aposta de US $ 2, o casino faz, em média, 5 centavos. Se você joga apenas 1 jogo por hora, o casino ganha 5 centavos por hora. Se você jogar 60 jogos por hora, o casino tem todos os seus $ 2 em 40 minutos. Todas as coisas sendo iguais, o jogo com o volume de negócios mais rápido é o mais lucrativo para o cassino.
Não é diferente da negociação. Você será mais rentável com US $ 100.000 que você poderia "virar" 250 vezes ao ano, do que US $ 500.000 que foi amarrado em um comércio por 12 meses. Por exemplo, digamos que temos um comércio e que o comércio produziu um retorno de 50%. Você acabou de ter um ótimo ano - um lucro de US $ 250.000.
Por outro lado, digamos que você usou US $ 100.000 para compras de ações, e sua expectativa foi de apenas 1,2% por troca, mas você transferiu suas ações 250 vezes no mesmo ano. Este método acaba gerando US $ 300.000 para o ano, e isso assume que você nunca aumenta o tamanho da posição à medida que o patrimônio cresce. Você acabou de ter um ano melhor. E é mais fácil obter 1,2% por comércio do que 50%.
A linha inferior para uma grande linha de fundo é:
Uma expectativa positiva. Um bom número de negócios. Um curto período de espera.
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EminiMind.
Independência financeira & # 8211; Trading for a Living | E-mini Futures (ES), Euro Futures (6E)
Expectativa de Negociação: Uma Fórmula para Lucros Consistentes.
Há duas coisas que um comércio deve para se ele ou ela quer ser lucrativo e # 8230; Desenvolva e armar e posicionar o tamanho corretamente.
O último é derivado da capacidade de um comerciante de gerenciar riscos; o primeiro composto de duas métricas, expectativa e R-múltiplo.
Na minha última publicação intitulada Um guia detalhado para gerenciar suas emoções comerciais, referenciei os quatro medos comerciais e 8 vieses cognitivos. A expectativa e os cálculos de R-multiple podem ajudar a criar confiança em sua negociação e uma base sólida para se ramificar para outros mercados.
A vida é composta por uma série de ocorrências aleatórias. Compreender as probabilidades pode ajudar a equilibrar os altos e baixos e a tensão emocional que vem com ele.
As 5 Fases para uma Estratégia de Negociação Rentável.
Os estágios iniciais de uma estratégia comercial rentável são constituídos por 5 fases fundamentais, são as seguintes ...
1. Desenvolva um Edge.
2. Test Your Edge.
3. Reúna dados comerciais (50-100 + negociações para começar)
4. Calcule os dados e reveja os números.
5. Se os números tiverem sentido, avance.
Como você provavelmente me ouviu falar várias vezes o relacionamento entre comércio e poker. Este conceito é incrivelmente claro no livro Trade Like a Casino de Richard Weissman.
A realização mais rentável para um comerciante é quando eles podem começar a ver cada ocorrência em suas negociações (e sua vida para esse assunto) como uma série aleatória de eventos. É apenas o resultado em um conjunto estatístico maior que faz sentido. Você deve diminuir o zoom e ver a floresta entre as árvores.
O múltiplo R é fácil de lembrar, R significa risco. Seu risco inicial na posição é igual a 1R. Volte para seus negócios e dê uma olhada em termos de R.
Por exemplo, se você arriscaram 6 carrapatos em uma posição e o resultado resultante foi um lucro de 12 carrapatos, você renderia um ganho de 2R.
Se, no entanto, o seu risco de 6 carrapatos e os resultados do seu comércio com uma perda de -3 carrapatos, você produziria uma perda de 0,5R.
Olhar seus negócios em termos de R dá uma visão muito maior sobre o risco de recompensa que você assume quando coloca seus negócios. Outra maneira de olhar para o risco de recompensa é analisar suas negociações usando seu vencedor médio / vencedor médio. Esta relação é o primeiro passo no cálculo da sua expectativa.
Mais sobre o uso de uma aplicação do R-Multiple pode ser encontrado na Associação de Instrução de Negociação.
Calculadora de Expectativa de Negociação.
Quanto você pode esperar fazer por comércio? É o que a equação da expectativa de negociação nos diz. Esta é a fórmula que eu uso para calcular a expectativa comercial ...
(Vencedor médio x Taxa de vitória) - (Perda de perdedor média x)
Uma pequena alteração em qualquer um dos quatro fatores (vencedor médio, taxa de vitoria, perda média ou taxa de perda) pode ter um impacto enorme nos seus resultados após 100 negócios.
Greg Thurman tem duas ferramentas fantásticas em seu pacote do Trading Journal Spreadsheets, Calculadora de Expectativa e Calculadora de Drawdown. Estas são duas ótimas ferramentas que eu uso para calcular facilmente os índices de expectativa, redução e R múltiplas vitais para um sistema comercial bem-sucedido.
A confiança é o resultado de provas concretas. Fazer sua própria pesquisa, seu próprio teste e chegar às suas próprias conclusões ajuda a incutir essa confiança. Depois de desenvolver uma estratégia com uma expectativa positiva, comece a trocar com confiança e tomar todas as configurações sem hesitação.
Saber que seu sistema produz uma expectativa positiva leva a lucros consistentes ao longo do tempo.
Um excelente recurso sobre a expectativa eo dimensionamento das posições é o livro do Dr. Van Tharp Trade Your Way to Financial Freedom. É um daqueles livros cheios de nuggets e sabedoria comercial.
Pós-navegação.
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Outro bom livro que toca a expectativa e a fragmentação de dados é Curtis Faith & # 8217; s & # 8220; Way of the Turtle. & # 8221;
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